A única construção histórica preservada hoje é a Capela de Nossa Senhora da Piedade, localizada no topo da serra, tendo sua construção sido iniciada por volta de 1704 e concluída por volta de 1770. Em 1817, o sábio francês Auguste de Saint-Hilaire visitou a serra da Piedade e lá passou vários dias. Observou que a igreja era cercada de edifícios onde moravam eremitas e romeiros.
