A partir do golpe do Estado Novo, em 1937, Julio de Mesquita Filho é preso 17 vezes[2] e levado ao exílio pela ditadura. Morou primeiramente em Paris, na França, a partir de novembro de 1938, e veio para Buenos Aires, Argentina, ao perceber que uma guerra estava prestes a eclodir no continente europeu - ficou na capital argentina até 1943, escrevendo para os jornais La Nación e La Prensa, e então retornou ao Brasil, onde foi imediatamente preso de novo e confinado na fazenda da família em Louveira, interior de São Paulo.